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  1. 所属別コンテンツ
  2. 商学部・研究科
  3. 紀要論文
  4. 同志社商學
  5. 73(6)
  1. 紀要論文
  2. 商学部・研究科
  3. 同志社商學
  4. 73(6)

日銀によるETF買入政策の不確実性と市場流動性

https://doi.org/10.14988/00028820
https://doi.org/10.14988/00028820
e9b6e898-8d5a-4803-b4db-bf669d0766bc
名前 / ファイル ライセンス アクション
017073060012.pdf 017073060012.pdf (869.0 kB)
Item type 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1)
公開日 2022-04-20
タイトル
言語 ja
タイトル 日銀によるETF買入政策の不確実性と市場流動性
タイトル
言語 en
タイトル Market liquidity and uncertainty in Bank of Japan's ETFs purchase policy
言語
言語 jpn
キーワード
主題Scheme Other
主題 市場流動性
キーワード
主題Scheme Other
主題 日銀によるETF買入
キーワード
主題Scheme Other
主題 政策上の不確実性
キーワード
言語 en
主題Scheme Other
主題 Market Liquidity
キーワード
言語 en
主題Scheme Other
主題 BOJ's Outright Purchases of ETFs
キーワード
言語 en
主題Scheme Other
主題 Policy Uncertainty
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
資源タイプ departmental bulletin paper
ID登録
ID登録 10.14988/00028820
ID登録タイプ JaLC
タイトルヨミ
その他のタイトル ニチギン ニヨル ETF カイイレ セイサク ノ フカクジツセイ ト シジョウ リュウドウセイ
著者 松本, 宗谷

× 松本, 宗谷

WEKO 3466
CiNii ID 1000050876240
e-Rad 50876240

松本, 宗谷

ja-Kana マツモト, ソウヤ

en Matsumoto, Soya

Search repository
丸茂, 俊彦

× 丸茂, 俊彦

WEKO 12268
CiNii ID 1000000291419
e-Rad 00291419
AID DA16468679

丸茂, 俊彦

ja-Kana マルモ, トシヒコ

en Marumo, Toshihiko

Search repository
著者所属
松本, 宗谷 / 同志社大学商学部助授(有期)
著者所属
丸茂, 俊彦 / 同志社大学商学部教授
著者所属(英)
en
Doshisha University
所属機関識別子種別
値 kakenhi
所属機関識別子
値 34310
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 本論文は、「日本銀行のETF買入政策スタンス」に関する不確実性が、日本銀行による買入対象となるETFの流通市場における市場流動性と価格発見に及ぼすインパクトを検証する。このモデルは、ETF買入政策スタンスの不確実性が増すと、マクロショックとミクロショックの双方に対する情報トレーダーの反応が下がることが示される。さらに、実証分析では、政策上の不確実性が低い期間(2016年度)では日銀の買入政策はETFの市場流動性に影響を与えなかった一方で、政策上の不確実性が高い期間(2019年度)では市場流動性を有意に引下げたことが明らかにされた。
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 This paper examines the impact of uncertainty in "the BOJ's ETFs purchase policy stance" on market liquidity and price discovery in the secondary market for ETFs, targeted for purchase by BOJ. The model shows that, an increase in the uncertainty about the BOJ's ETF purchase policy stance reduces the informed trader's responsiveness of both macro and individual shocks. Also, the empirical analysis reveals that while there is no impact on market liquidity of ETFs during the period of low policy uncertainty (FY2016), it significantly reduces market liquidity from the period of increased uncertainty (FY2019).
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 石田信博教授定年退職記念号(Special issue in commemoration of Prof. Nobuhiro Ishida's retirement)
書誌情報 同志社商学
en : Doshisha Shogaku (The Doshisha Business Review)

巻 73, 号 6, p. 1551-1573, 発行日 2022-03-14
出版者
出版者 同志社大学商学会
出版者(英)
出版者 Doshisha Daigaku Shogakkai
出版者(英)
出版者 The Association of Commerce Doshisha University
ISSN
収録物識別子タイプ ISSN
収録物識別子 03872858
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AN00165609
権利
権利情報 同志社大学商学会
権利(英)
権利情報 Doshisha Daigaku Shogakkai
権利(英)
権利情報 The Association of Commerce Doshisha University
権利者識別子種別
値 AID
権利者識別子
権利情報 DA04066893
関連サイト
識別子タイプ URI
関連識別子 https://doors.doshisha.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB00960307/?lang=0
関連名称 掲載刊行物所蔵情報へのリンク / Link to Contents
関連サイト
識別子タイプ URI
関連識別子 https://jssf.or.jp/pdf/info/2019_chousa.pdf
関連名称 2019年度研究調査助成金受給研究概要
フォーマット
内容記述タイプ Other
内容記述 application/pdf
著者版フラグ
値 publisher
日本十進分類法
主題Scheme NDC
主題 338.3
研究代表者
姓名 丸茂, 俊彦
研究代表者別名
姓名 Marumo, Toshihiko
言語 en
研究分担者
姓名 辻村, 元男
研究分担者
姓名 久納, 誠矢
研究分担者
姓名 松本, 宗谷
研究分担者別名
姓名 Tsujimura, Motoh
研究分担者別名
姓名 Kuno, Seiya
研究分担者別名
姓名 Matsumoto, Soya
研究課題番号
内容記述タイプ Other
内容記述 日証奨財2019第50号
研究機関名
値 同志社大学
助成機関識別子
http://dx.doi.org/10.13039/501100007332
助成元
日本証券奨学財団
助成元(英)
en
Japan Securities Scholarship Foundation
研究課題名
内容記述タイプ Other
内容記述 証券市場における注文形式と価格発見・流動性指標に関する研究
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Ver.1 2023-07-27 12:58:28.415081
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