WEKO3
アイテム
政府要人の発言と株式市場のポートフォリオ・リバランス
https://doi.org/10.14988/pa.2017.0000013923
https://doi.org/10.14988/pa.2017.0000013923a92777ab-83a1-498a-b3c7-403c666169d4
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
019016020001.pdf (1.8 MB)
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| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-03-31 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 政府要人の発言と株式市場のポートフォリオ・リバランス | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | セイフ ヨウジン ノ ハツゲン ト カブシキ シジョウ ノ ポートフォリオ・リバランス | |||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | A statement of governmental important person and portfolio rebalance of stock market | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題 | 政府要人の発言, ポートフォリオ・リバランス, イベント・スタディ, Granger因果性検定, インパルス応答分析 | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.14988/pa.2017.0000013923 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
| 著者 |
足立, 光生
× 足立, 光生
WEKO
15983
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| 著者所属 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 値 | 同志社大学政策学部・総合政策科学研究科教授 | |||||||||||
| 著者所属（英） | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 値 | Doshisha University | |||||||||||
| 所属機関識別子種別 | ||||||||||||
| 値 | kakenhi | |||||||||||
| 所属機関識別子 | ||||||||||||
| 値 | 34310 | |||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | わが国の株式市場において、政府要人の発言が市場動向に大きな影響を与える場合がある。そもそも市場関係者が発言内容を事前に予想し、それをコンセンサスとして株価に織り込んでいれば発言が株式市場に影響を与えることはない。ただし、場合によっては市場の予期せぬサプライズとなり、発言内容に含まれる追加的シグナルを市場関係者が受け止めることで、発言内容以上に市場が変化することもあり得る。本稿では、一例としてGPIF改革に伴う政府要人の発言を取り上げ、発言が株式市場に及ぼす影響、ならびに発言によって追加された新たなコンセンサスが投資家のポートフォリオ・リバランスに及ぼす影響について考察した。本稿では、TOPIXならびに業種別株価指数TOPIX-17に対してイベント・スタディ等を行うことによって仮説を構築した後、業種別株価指数間の因果関係についてGranger因果性検定を行った。また、業種別株価指数に対してインパルス応答分析を行い、業種間における投資家のポートフォリオ・リバランス行動の一部を示唆した。 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述 | 論説(Article) | |||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 同志社政策科学研究 en : Doshisha University policy & management review 巻 16, 号 2, p. 1-14, 発行日 2015-03-15 |
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| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 同志社大学政策学会 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者（英） | ||||||||||||
| 出版者 | The Policy and Management Association of Doshisha University | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 18808336 | |||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AA11408121 | |||||||||||
| 権利者情報 | ||||||||||||
| 権利者識別子Scheme | AID | |||||||||||
| 権利者識別子URI | https://ci.nii.ac.jp/author/DA15814934 | |||||||||||
| 権利者識別子 | DA15814934 | |||||||||||
| 権利者名 | 同志社大学政策学会 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 権利者名 | The Policy and Management Association of Doshisha University | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||
| 関連タイプ | isFormatOf | |||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||
| 関連識別子 | https://doors.doshisha.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB00953026/?lang=0 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 関連名称 | 掲載刊行物所蔵情報へのリンク ／ Link to Contents | |||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| 日本十進分類法 | ||||||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||||||
| 主題 | 338.15 | |||||||||||
