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インプライド・ツリー・モデルについて
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名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-11-08 | |||||
タイトル | ||||||
言語 | ja | |||||
タイトル | インプライド・ツリー・モデルについて | |||||
タイトル | ||||||
言語 | ja-Kana | |||||
タイトル | インプライド ツリー モデル ニツイテ | |||||
タイトル | ||||||
言語 | en | |||||
タイトル | On the implied tree model | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題 | オプション, インプライド・ツリー, ボラティリティ・スマイル | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.14988/pa.2017.0000012499 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||
その他のタイトル | インプライドツリーモデルについて | |||||
言語 | ja | |||||
著者 |
久保, 徳次郎
× 久保, 徳次郎 |
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著者所属 | ||||||
ja | ||||||
同志社大学経済学部教授 | ||||||
著者所属(英) | ||||||
en | ||||||
Doshisha University | ||||||
所属機関識別子種別 | ||||||
値 | kakenhi | |||||
所属機関識別子 | ||||||
値 | 34310 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | この研究ノートはインプライド・ツリー・モデルを考察し、オプション評価のために、Visual C# 2008によるその数値計算法を示すことにする。インプライド・ツリーは、通常のヨーロピアン・オプションの市場価格と整合性をもつように構築され、ボラティリティ・スマイルを反映している。それ故に、それは、ボラティリティが一定である標準的なツリー・モデルの一般化と見なすことができる。インプライド・3項ツリー・モデルでは原資産価格の増加率が一定となるが故に、その2項ツリー・バージョンよりも安定的となるという点で優れている。 | |||||
言語 | ja | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | This paper considers the implied tree models and presents their numerical methods for pricing options using Visual C# 2008. The implied tree is built to be consistent with the market prices of plain-vanilla European options and reflects the volatility smile. It can, therefore, be regarded as the generalization of the standard tree with constant volatility. The implied trinomial tree model is superior to the binomial version in that the former is more stable because its rate of increase of underlying asset prices is constant. | |||||
言語 | en | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 研究ノート(Note) | |||||
言語 | ja | |||||
書誌情報 |
ja : 經濟學論叢 en : Keizaigaku-Ronso (The Doshisha University economic review) 巻 61, 号 2, p. 327-352, 発行日 2009-10-20 |
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出版者 | ||||||
言語 | ja | |||||
出版者 | 同志社大學經濟學會 | |||||
出版者(英) | ||||||
言語 | en | |||||
出版者 | The Doshisha Economic Association | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 03873021 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00070477 | |||||
権利者情報 | ||||||
権利者名 | 同志社大學經濟學會 | |||||
言語 | ja | |||||
権利者名 | The Doshisha Economic Association | |||||
言語 | en | |||||
関連サイト | ||||||
関連タイプ | isFormatOf | |||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://doors.doshisha.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB00957563/?lang=0 | |||||
言語 | ja | |||||
関連名称 | 掲載刊行物所蔵情報へのリンク / Link to Contents | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題 | 338.01 |