WEKO3
アイテム
新しいダイナミック・インプライド・コピュラ・モデルの債務担保証券(CDO)の市場データへの適用
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
023050010006.pdf (527.2 kB)
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2009-05-25 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 新しいダイナミック・インプライド・コピュラ・モデルの債務担保証券(CDO)の市場データへの適用 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | アタラシイ ダイナミック インプライド コピュラ モデル ノ サイム タンポ ショウケン CDO ノ シジョウ データ エノ テキヨウ | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | New Dynamic Implied Copula Model with Applications to CDO Market Data | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 主題 | インプライド・コピュラ, ハザード率, モンテカルロ・フィルター, 時間依存型マルコフ・モデル Implied copula, Hazard rate, Monte Carlo filter, Time dependent Markov model |
|||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.14988/pa.2017.0000011676 | |||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||||||
| その他（別言語等）のタイトル | ||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | 新しいダイナミックインプライドコピュラモデルの債務担保証券CDOの市場データへの適用 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
津田, 博史
× 津田, 博史
WEKO
16397
× 安藤, 雅和× 田野倉, 葉子× 佐藤, 整尚
WEKO
16400
× 北川, 源四郎
WEKO
16401
|
|||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 値 | 津田, 博史 / Department of Mathematical Science, Faculty of Science and Engineering, Doshisha University | |||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 値 | 安藤, 雅和 / The Institute of Statistical Mathematics, Minatoku, Tokyo | |||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 値 | 田野倉, 葉子 / The Institute of Statistical Mathematics, Minatoku, Tokyo | |||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 値 | 佐藤, 整尚 / The Institute of Statistical Mathematics, Minatoku, Tokyo | |||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 値 | 北川, 源四郎 / The Institute of Statistical Mathematics, Minatoku, Tokyo | |||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 本論文では、新しいダイナミック・インプライド・コピュラ・モデルを提案し、iTraxx EUR データの分析に基づいて我々の新しいモデルの有効性を報告する。CDO (Collateralized Debt Obligation) 価格の情報を得ることができる安藤雅和、津田博史、田野倉葉子、佐藤整尚、北川源四郎(2009)によって提案されたダイナミック・インプライド・コピュラ・モデルと比較して、新しいモデルにより価格推定精度を向上することができる。 主たるアイデアは、刈屋・津田による時間依存型マルコフモデルの概念をダイナミック・インプライド・コピュラ・モデルに応用したことである。 実証分析結果からCDO価格の推定・予測に関して、新しいモデルは良好な結果が得られた。 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | In this paper, we propose a new dynamic implied copula model and report the usefulness of our new model based on analysis of iTraxx EUR data. We can improve the accuracy of price estimation by our new model compared with the dynamic implied copula model proposed by Ando,M., Tsuda,H., Tanokura,Y., Satou,S., and Kitagawa,G. (2009), which can obtain information for Collateralized Debt Obligation (CDO) prices. Our main idea is to apply the concept of the time dependent Markov model by Kariya,T. and Tsuda,H. to a dynamic implied copula model. From the empirical results, we find useful evidence that our new model performs well for the estimation and prediction of the individual CDO prices. | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 同志社大学理工学研究報告 en : The Science and Engineering Review of Doshisha University 巻 50, 号 1, p. 46-53, 発行日 2009-04-30 |
|||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 同志社大学理工学研究所 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 出版者（英） | ||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Science and Engineering Research Institute of Doshisha University | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 00368172 | |||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00165868 | |||||||||||||||||||||||
| 権利者情報 | ||||||||||||||||||||||||
| 権利者識別子Scheme | AID | |||||||||||||||||||||||
| 権利者識別子 | DA03974933 | |||||||||||||||||||||||
| 権利者名 | 同志社大学理工学研究所 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 権利者名 | Science and Engineering Research Institute of Doshisha University | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isFormatOf | |||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doors.doshisha.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB00960326/?lang=0 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | 掲載刊行物所蔵情報へのリンク ／ Link to Contents | |||||||||||||||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||
| 日本十進分類法 | ||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | 338.01 | |||||||||||||||||||||||
