WEKO3
アイテム
統計的因果探索によるサプライヤー・カスタマー関係情報を活用した株価予測
https://doi.org/10.14988/0002000820
https://doi.org/10.14988/0002000820ba53aa85-9a39-418b-8c6b-413877dc8ab2
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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023065040008.pdf (1.1 MB)
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| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
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| 公開日 | 2025-01-27 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 統計的因果探索によるサプライヤー・カスタマー関係情報を活用した株価予測 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | トウケイテキ インガ タンサク ニヨル サプライヤー カスタマー カンケイ ジョウホウ オ カツヨウ シタ カブカ ヨソク | |||||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Stock price prediction using supplier-customer information based on statistical causal discovery | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題 | 統計的因果探索, 企業間取引ネットワーク, 株価変動 causal discovery, LiNGAM, inter-firm transaction network, stock price fluctuation |
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| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||
| ID登録 | 10.14988/0002000820 | |||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||
| その他（別言語等）のタイトル | ||||||||||||||
| その他のタイトル | 統計的因果探索によるサプライヤーカスタマー関係情報を活用した株価予測 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 著者 |
田中, 寿忠
× 田中, 寿忠× 津田, 博史
WEKO
16397
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| 著者所属 | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 値 | 田中, 寿忠 / 同志社大学大学院理工学研究科数理環境科学専攻 | |||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 値 | 津田, 博史 / 同志社大学理工学部数理システム学科教授 | |||||||||||||
| 著者所属（英） | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 値 | Tanaka, Hisanori / Department of Mathematical Science, Doshisha University | |||||||||||||
| 著者所属（英） | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 値 | Tsuda, Hiroshi / Department of Mathematical Science, Doshisha University | |||||||||||||
| 所属機関識別子種別 | ||||||||||||||
| 値 | ROR | |||||||||||||
| 所属機関識別子 | ||||||||||||||
| 値 | https://ror.org/01fxdkm29 | |||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
| 内容記述 | 企業間取引ネットワークについてのこれまでの研究では、カスタマーの情報がサプライヤーの株価に影響を与えることが示されている。本研究では、DirectLiNGAMを用いて、株価予測に寄与する特定のサプライヤー・カスタマー関係を抽出することを目的としている。その関係を定量化する指標としてCustomer Impact Indexを提案し、従来のカスタマーモメンタムに基づくポートフォリオと比較して、より高いリターンと低い標準偏差を示した。結論として、DirectLiNGAMを用いた分析は、サプライヤー・カスタマー関係が株価予測に与える影響を効果的に特定するものであることが示された。 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
| 内容記述 | Several previous researches on inter-company transaction networks demonstrated that the flow of information from customers to their suppliers affects their suppliers stock prices. This study aims to extract specific supplier-customer relationships that contribute to stock price predictability by using one of the causal discovery methods, DirectLiNGAM. We propose Customer Impact Index; CII as an indicator to quantify the extent to which its customers' stock return influences a supplier's stock return. As a result, the portfolio created using the proposed CII showed higher returns and lower standard deviation compared to the portfolio based on the conventional Customer Momentum(CMOM). In conclusion, the analysis using DirectLiNGAM effectively identifies the impact of supplier-customer relationships on stock price prediction. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述 | 原著論文 | |||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 同志社大学ハリス理化学研究報告 en : The Harris science review of Doshisha University 巻 65, 号 4, p. 181-186, 発行日 2025-01 |
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| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 同志社大学ハリス理化学研究所 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 出版者（英） | ||||||||||||||
| 出版者 | Harris Science Research Institute of Doshisha University | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 21895937 | |||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AA12716107 | |||||||||||||
| 権利者情報 | ||||||||||||||
| 権利者識別子Scheme | AID | |||||||||||||
| 権利者識別子URI | https://ci.nii.ac.jp/author/DA18202107 | |||||||||||||
| 権利者識別子 | DA18202107 | |||||||||||||
| 権利者名 | 同志社大学ハリス理化学研究所 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 権利者名 | Harris Science Research Institute of Doshisha University | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| 日本十進分類法 | ||||||||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||||||||
| 主題 | 338.155 | |||||||||||||
