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マルチ資産オプションの数値計算法 : 多次元２項ツリー・モデル
https://doi.org/10.14988/00027425
https://doi.org/10.14988/00027425adfff1ac-3f2d-43f4-b6e4-6283fdf4eb68
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
034065040005.pdf (1.0 MB)
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| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-08-26 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | マルチ資産オプションの数値計算法 : 多次元２項ツリー・モデル | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | マルチ シサン オプション ノ スウチ ケイサンホウ : タジゲン 2コウ ツリー モデル | |||||
| 言語 | ja-Kana | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Numerical methods for multi-asset options | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | 多次元2項ツリー, マルチ資産オプション Multi-Dimensional Binomial Tree, Multi-Asset Options |
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| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.14988/00027425 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| その他（別言語等）のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | マルチ資産オプションの数値計算法 : 多次元２項ツリーモデル | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 著者 |
久保, 徳次郎
× 久保, 徳次郎 |
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| 著者所属 | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 値 | 同志社大学経済学部教授 | |||||
| 著者所属（英） | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 値 | Doshisha University | |||||
| 所属機関識別子種別 | ||||||
| 値 | kakenhi | |||||
| 所属機関識別子 | ||||||
| 値 | 34310 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 本稿はマルチ資産オプションの数値計算法を考察し，3次元以上の2項ラティスのためのアルゴリズムを提示する．特に，Boyle, Evnine and Gibbs (BEG) (1989)のアプローチを4次元以上のケースに拡張し，「複数資産のうち極値の価格（最大価格または最小価格）を付けた資産を権利行使の対象とするオプション」の価格評価を行う．また，3次元ラティスと同様，4次元以上のケースにおいても，BEG法が，Kamrad-Ritchken (1991)法の特殊ケースとなることを示す．しかしながら，BEG法は，プログラミング上，Kamrad-Ritchken法より単純で，取り扱いが容易である． | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | In this paper, we consider the numerical methods for multi-asset options and present an algorithm for a more than three-dimensional binomial lattice. Especially, we extend the approach of Boyle, Evnine, and Gibbs (BEG; 1989) to the more than four-dimensional case and value the options on the extremum of several assets. In addition, we show that the BEG method is a special case of the method of Kamrad and Ritchken (1991) in a more than four-dimensional lattice, as with the three-dimensional one. However, the BEG method is simpler and more tractable in computer programming than the Kamrad–Ritchken method. | |||||
| 言語 | en | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述 | 中尾武雄教授古稀記念論文集 | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述 | Dedicated to Professor Takeo Nakao on his 70th birthday | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述 | Article | |||||
| 書誌情報 |
ja : 經濟學論叢 en : Keizaigaku-Ronso (The Doshisha University economic review) 巻 65, 号 4, p. 685-716, 発行日 2014-03-20 |
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| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 同志社大學經濟學會 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 出版者（英） | ||||||
| 出版者 | The Doshisha Economic Association | |||||
| 言語 | en | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| 収録物識別子 | 03873021 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00070477 | |||||
| 権利者情報 | ||||||
| 権利者識別子Scheme | AID | |||||
| 権利者識別子URI | https://ci.nii.ac.jp/author/DA03409702 | |||||
| 権利者識別子 | DA03409702 | |||||
| 権利者名 | 同志社大學經濟學會 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 権利者名 | The Doshisha Economic Association | |||||
| 言語 | en | |||||
| 関連サイト | ||||||
| 関連タイプ | isFormatOf | |||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | https://doors.doshisha.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB00957563/?lang=0 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 関連名称 | 掲載刊行物所蔵情報へのリンク ／ Link to Contents | |||||
| 出版タイプ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 338.155 | |||||
