WEKO3
アイテム
日本におけるフィッシャー仮説の検証 : 構造変化を考慮した共和分分析
https://doi.org/10.14988/00027424
https://doi.org/10.14988/00027424f5a5b30a-d8e3-436d-a757-d3128d6d76f0
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
034065040004.pdf (408.8 kB)
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-08-26 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 日本におけるフィッシャー仮説の検証 : 構造変化を考慮した共和分分析 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | ニホン ニオケル フィッシャー カセツ ノ ケンショウ : コウゾウ ヘンカ オ コウリョ シタ キョウワブン ブンセキ | |||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Testing the Fisher hypothesis by applying a co-integration technique with structural breaks to the Japanese economy | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題 | フィッシャー仮説, 構造変化, 共和分分析 | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.14988/00027424 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
| 著者 |
佐竹, 光彦
× 佐竹, 光彦
WEKO
9518
|
|||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 値 | 同志社大学経済学部教授 | |||||||||||
| 著者所属（英） | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 値 | Doshisha University | |||||||||||
| 所属機関識別子種別 | ||||||||||||
| 値 | kakenhi | |||||||||||
| 所属機関識別子 | ||||||||||||
| 値 | 34310 | |||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | 名目利子率とインフレ率の1対1の関係を示すフィッシャー仮説は，両変数が共和分関係にあり，共和分ベクトルが(1，-1)であることを意味する．ただし，長期データを利用する際，その関係に構造変化が生じる．そこで，日本における1980年から2012年までのデータを用いて，構造変化を考慮した共和分分析を行った．そして，1992年に構造変化が生じており，2つの期間とも両変数の間には共和分関係があった．そして，1993年以前には1対1の関係が発見されたが，それ以降の期間にはインフレ率の1%の変動が0.5%以下の名目利子率の低下を生じるというと部分的フィッシャー効果があるという結果が得られた． | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | The Fisher hypothesis, which postulates a one-for-one relationship between nominal interest rates and inflation rates, implies that there is co-integration between the two rates with a co-integrating vector of (1,-1). However, structural breaks occur in the long run. We conduct a co-integration analysis that allows for structural breaks using data between 1980 and 2012 in Japan. We find the following results: a structural break occurred in 1992, there is co-integration between the two rates in both subsamples, and a one-for-one relationship is found in the former subsample. Furthermore, a 1% increase in the inflation rate induces a less-than-0.5% increase in the nominal interest rate, that is, a partial Fisher effect exists. | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述 | 中尾武雄教授古稀記念論文集 | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述 | Dedicated to Professor Takeo Nakao on his 70th birthday | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述 | Article | |||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 經濟學論叢 en : Keizaigaku-Ronso (The Doshisha University economic review) 巻 65, 号 4, p. 667-683, 発行日 2014-03-20 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 同志社大學經濟學會 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者（英） | ||||||||||||
| 出版者 | The Doshisha Economic Association | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 03873021 | |||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AN00070477 | |||||||||||
| 権利者情報 | ||||||||||||
| 権利者識別子Scheme | AID | |||||||||||
| 権利者識別子URI | https://ci.nii.ac.jp/author/DA03409702 | |||||||||||
| 権利者識別子 | DA03409702 | |||||||||||
| 権利者名 | 同志社大學經濟學會 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 権利者名 | The Doshisha Economic Association | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||
| 関連タイプ | isFormatOf | |||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||
| 関連識別子 | https://doors.doshisha.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB00957563/?lang=0 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 関連名称 | 掲載刊行物所蔵情報へのリンク ／ Link to Contents | |||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| 日本十進分類法 | ||||||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||||||
| 主題 | 331.77 | |||||||||||
