WEKO3
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日本におけるフィッシャー仮説の検証 : 複数回の構造変化を考慮して
https://doi.org/10.14988/pa.2017.0000013753
https://doi.org/10.14988/pa.2017.0000013753363d0c69-f188-4f63-a5bc-2dba6e6ba381
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
034064030008.pdf (860.9 kB)
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| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2014-11-06 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 日本におけるフィッシャー仮説の検証 : 複数回の構造変化を考慮して | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | ニホン ニオケル フィッシャー カセツ ノ ケンショウ : フクスウカイ ノ コウゾウ ヘンカ オ コウリョ シテ | |||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | An empirical study on testing the Fisher hypothesis, considering multiple structural breaks in Japan | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題 | フィッシャー仮説, 構造変化, VAR分析 | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.14988/pa.2017.0000013753 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
| 著者 |
佐竹, 光彦
× 佐竹, 光彦
WEKO
9518
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| 著者所属 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 値 | 同志社大学経済学部教授 | |||||||||||
| 著者所属（英） | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 値 | Doshisha University | |||||||||||
| 所属機関識別子種別 | ||||||||||||
| 値 | kakenhi | |||||||||||
| 所属機関識別子 | ||||||||||||
| 値 | 34310 | |||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | 名目利子率とインフレ率の1対1の関係を示すフィッシャー仮説を,複数回の構造変化を考慮に入れてトレンドを除去した系列を用いて,VARモデルにより計算されたインパルス応答関数を用いた「動学的相関」によって検証した.1) 構造変化を考慮すると,変化の回数にかかわりなく,両変数はトレンド定常である,2) 2011年までデータを延ばすと,フィッシャー効果が小さくなった,3) 3回の構造変化を仮定した場合に,フィッシャー効果がゼロとなり,逆フィッシャー効果が示唆される,という結果を得た. | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | To test the Fisher hypothesis—which postulates a one-for-one relationship between nominal interest rates and inflation rates—we conducted a VAR analysis while considering multiple structural breaks. We obtain three main findings, as follows: 1) two variables are robustly trend stationary, 2) extending the data until the long 'zero rate of interest and deflation' era in the 2000s lessens the effect of the Fisher effect, and 3) in cases where three structural breaks are allowed, the inverted Fisher hypothesis is suggested. | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述 | 論説(Article) | |||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 經濟學論叢 en : Keizaigaku-Ronso (The Doshisha University economic review) 巻 64, 号 3, p. 781-810, 発行日 2013-03-20 |
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| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 同志社大學經濟學會 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者（英） | ||||||||||||
| 出版者 | The Doshisha Economic Association | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 03873021 | |||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AN00070477 | |||||||||||
| 権利者情報 | ||||||||||||
| 権利者識別子Scheme | AID | |||||||||||
| 権利者識別子URI | https://ci.nii.ac.jp/author/DA03409702 | |||||||||||
| 権利者識別子 | DA03409702 | |||||||||||
| 権利者名 | 同志社大學經濟學會 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 権利者名 | The Doshisha Economic Association | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||
| 関連タイプ | isFormatOf | |||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||
| 関連識別子 | https://doors.doshisha.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB00957563/?lang=0 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 関連名称 | 掲載刊行物所蔵情報へのリンク ／ Link to Contents | |||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| 日本十進分類法 | ||||||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||||||
| 主題 | 338.12 | |||||||||||
