WEKO3
アイテム
スプレッド・オプション評価公式を用いた裁定取引の可能性 : 電力市場のケース
https://doi.org/10.14988/pa.2017.0000011126
https://doi.org/10.14988/pa.2017.0000011126342757d3-0fe6-4e4d-a882-94f2f30a4eec
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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034058030003.pdf (321.5 kB)
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| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2007-06-16 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | スプレッド・オプション評価公式を用いた裁定取引の可能性 : 電力市場のケース | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | スプレッド オプション ヒョウカ コウシキ オ モチイタ サイテイ トリヒキ ノ カノウセイ : デンリョク シジョウ ノ ケース | |||||||||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | The Possibility of Arbitrage Trading by the Spread Options : The Case of Electricity Market | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 主題 | Spread Options, Arbitrage Trading, Electric Futures Market | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.14988/pa.2017.0000011126 | |||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||
| 著者 |
藤原, 浩一
× 藤原, 浩一
WEKO
15369
× 新関, 三希代
WEKO
540
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| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 値 | 藤原, 浩一 / 同志社大学ビジネス研究科助教授 | |||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 値 | 新関, 三希代 / 同志社大学経済学部教授 | |||||||||||||||||
| 著者所属（英） | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 値 | Doshisha University | |||||||||||||||||
| 所属機関識別子種別 | ||||||||||||||||||
| 値 | kakenhi | |||||||||||||||||
| 所属機関識別子 | ||||||||||||||||||
| 値 | 34310 | |||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 電力自由化の進展に伴い、スパーク・スプレッド・オプションの評価公式の重要性は高まっている。しかし、電気は貯蔵できず、その価格は平均回帰性を持っているため、スプレッド・オプションの導出にBlack and Scholesの方法論をそのまま適用することはできない。そこで、本稿ではDeng、 Johnson and Sogomonianによって展開されたスパーク・スプレッドのオプション評価公式の導出手法を検証し、裁定取引の可能性について考察する。 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
| 内容記述 | The spark spread options formula becomes important with the liberalization of the electricity market. However, electricity is non-storable and its price has a mean reversion, so we can not apply the Black and Scholes methodology for deriving the spread options formula. In this paper, we discuss the derivation methodology of the spark spread options developed by Deng, Johnson and Sogomonian, and the possibility of arbitrage trading. | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||
| 内容記述 | 研究ノート(Note) | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 經濟學論叢 en : Keizaigaku-Ronso (The Doshisha University economic review) 巻 58, 号 3, p. 81-100, 発行日 2006-12-20 |
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| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | 同志社大學經濟學會 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 出版者（英） | ||||||||||||||||||
| 出版者 | The Doshisha Economic Association | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 03873021 | |||||||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN00070477 | |||||||||||||||||
| 権利者情報 | ||||||||||||||||||
| 権利者識別子Scheme | AID | |||||||||||||||||
| 権利者識別子 | DA03409702 | |||||||||||||||||
| 権利者名 | 同志社大學經濟學會 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 権利者名 | The Doshisha Economic Association | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isFormatOf | |||||||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doors.doshisha.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB00957563/?lang=0 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 関連名称 | 掲載刊行物所蔵情報へのリンク ／ Link to Contents | |||||||||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| 日本十進分類法 | ||||||||||||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||||||||||||
| 主題 | 338.1 | |||||||||||||||||
