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オプション・プライシング : 有限要素法による数値解法
https://doi.org/10.14988/pa.2017.0000008574
https://doi.org/10.14988/pa.2017.000000857483396b75-4a51-4496-b2f2-31a328f8255c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
034057030010.pdf (721.7 kB)
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| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2006-04-12 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | オプション・プライシング : 有限要素法による数値解法 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | オプション プライシング : ユウゲン ヨウソホウ ニヨル スウチ カイホウ | |||||
| 言語 | ja-Kana | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | The Finite-Element Approach to Option Pricing | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | オプション, 有限要素法, 射影SOR法 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.14988/pa.2017.0000008574 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| その他（別言語等）のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | オプションプライシング : 有限要素法による数値解法 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 著者 |
久保, 徳次郎
× 久保, 徳次郎 |
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| 著者所属 | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 値 | 同志社大学経済学部教授 | |||||
| 著者所属（英） | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 値 | Doshisha University | |||||
| 所属機関識別子種別 | ||||||
| 値 | kakenhi | |||||
| 所属機関識別子 | ||||||
| 値 | 34310 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 本稿は、試験関数の基底関数が屋根関数であるときの有限要素法(FEM)によって、オプションを評価することについて考察を行う。本稿の結論は2点に要約される。第1に、FEMによるオプション評価のアリゴリズムは、Crank-Nicholsonの有限差分法のアリゴリズムと基本的に同じである。第2に、FEMは陽的有限差分法の2つの特殊ケースに変換可能である。オプション評価のためのFEMは、精度と効率性において少なくともCrank-Nicholson法と同等である。 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | This paper considers the numerical valuation of options by the finite-element method (FEM) in which the basis function of test function is the roof function. The conclusions of this paper are summarized in two points. First, the algorithm of pricing options that arises from FEM is basically identical to the algorithm arising from the Crank-Nicholson finite-difference method. Second, FEM can be transformed to two special cases of the explicit finite-difference method. FEM for pricing options is at least as accurate and efficient as the Crank-Nicholson method. | |||||
| 言語 | en | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述 | 論説 | |||||
| 書誌情報 |
ja : 經濟學論叢 en : Keizaigaku-Ronso (The Doshisha University economic review) 巻 57, 号 3, p. 223-239, 発行日 2006-03-20 |
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| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 同志社大學經濟學會 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 出版者（英） | ||||||
| 出版者 | The Doshisha Economic Association | |||||
| 言語 | en | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| 収録物識別子 | 03873021 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00070477 | |||||
| 権利者情報 | ||||||
| 権利者識別子Scheme | AID | |||||
| 権利者識別子URI | https://ci.nii.ac.jp/author/DA03409702 | |||||
| 権利者識別子 | DA03409702 | |||||
| 権利者名 | 同志社大學經濟學會 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 権利者名 | The Doshisha Economic Association | |||||
| 言語 | en | |||||
| 関連サイト | ||||||
| 関連タイプ | isFormatOf | |||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | https://doors.doshisha.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB00957563/?lang=0 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 関連名称 | 掲載刊行物所蔵情報へのリンク ／ Link to Contents | |||||
| 出版タイプ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 338.9 | |||||
