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パリジャン・オプションの評価と陽的有限差分法
https://doi.org/10.14988/pa.2017.0000007736
https://doi.org/10.14988/pa.2017.00000077367646bfa5-7942-4e71-b13c-4ab24cf237f3
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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034057020002.pdf (293.5 kB)
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| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2006-03-01 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | パリジャン・オプションの評価と陽的有限差分法 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | パリジャン オプション ノ ヒョウカ ト ヨウテキ ユウゲン サブンホウ | |||||
| 言語 | ja-Kana | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Pricing Parisian Options Using the Explicit Finite Difference Method | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | パリジャン・オプション, 陽的有限差分法, Gerschgorinの定理 Parisian options, explicit finite difference method |
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| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.14988/pa.2017.0000007736 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | open access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
| その他（別言語等）のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | パリジャンオプションの評価と陽的有限差分法 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 著者 |
久保, 徳次郎
× 久保, 徳次郎 |
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| 著者所属 | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 値 | 同志社大学経済学部教授 | |||||
| 著者所属（英） | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 値 | Doshisha University | |||||
| 所属機関識別子種別 | ||||||
| 値 | kakenhi | |||||
| 所属機関識別子 | ||||||
| 値 | 34310 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | パリジャン・オプションは原資産価格が予め定められた時間を越えてバリア外(内)にあるときにのみ「ノックアウト」(「ノックイン」)されるバリア型オプションのことである。本稿は、継続的パリジャン・オプションの評価のためのHaber-Schonbucher-Wilmott(1999)のアリゴリズムを修正する。そして、この修正されたアリゴリズムを使って陽的有限差分法でパリジャン・オプションの数値計算を行う場合、Black-Sholes方程式を熱方程式に変換するのが最も効率的であるということを示す。 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | Parisian options are the barrier-style options which are `knocked out' (`knocked in') only if the price of the underlying asset has been outside (inside) the barrier for more than a certain prescribed time. This paper revises the pricing algorism for the consecutive Parisian options of Haber-Schönbucher-Wilmott (1999). And it presents that the transformation of Black-Sholes equation into heat equation is most efficient in case of the numerical calculation of the Parisian options with the explicit finite difference method, using the revised algorism. | |||||
| 言語 | en | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述 | 論説 | |||||
| 書誌情報 |
ja : 經濟學論叢 en : Keizaigaku-Ronso (The Doshisha University economic review) 巻 57, 号 2, p. 29-52, 発行日 2005-09-20 |
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| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 同志社大學經濟學會 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 出版者（英） | ||||||
| 出版者 | The Doshisha Economic Association | |||||
| 言語 | en | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| 収録物識別子 | 03873021 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00070477 | |||||
| 権利者情報 | ||||||
| 権利者識別子Scheme | AID | |||||
| 権利者識別子 | DA03409702 | |||||
| 権利者名 | 同志社大學經濟學會 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 権利者名 | The Doshisha Economic Association | |||||
| 言語 | en | |||||
| 関連サイト | ||||||
| 関連タイプ | isFormatOf | |||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | https://doors.doshisha.ac.jp/opac/opac_link/bibid/SB00957563/?lang=0 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 関連名称 | 掲載刊行物所蔵情報へのリンク ／ Link to Contents | |||||
| フォーマット | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||
| 出版タイプ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 日本十進分類法 | ||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||
| 主題 | 338.01 | |||||
